Bibliothèque R&D
Notebooks académiques exécutables — qualité desk institutionnel. Théorie + implémentation + résultats.
Volatility Targeting avec EGARCH
Pipeline complet de volatility targeting sur AAPL. Modélise la variance conditionnelle avec EGARCH(1,1) robuste (distribution Student-t), construit une volatilité cible lissée, et ajuste dynamiquement l'exposition pour stabiliser la vol réalisée.
EGARCH(1,1)Full refit rolling windowKelly fractionσ_annualisée = σ × √252Market Making — Avellaneda-Stoikov
Modèle Avellaneda-Stoikov avec sélection adverse (sauts informationnels ε). Résolution HJB par backward Euler + méthode matricielle fermée. Dashboard interactif Dash — calibre κ, λ, ε et simule les trajectoires P&L, inventaire, profondeurs δ±.
δ* = 1/κ + ε + skew(Q)VPIN adverse selectionP(fill) = e^{-κδ}λ(δ) = λe^{-κδ}Modèle de Bates — Surface de Vol Implicite
Pipeline complet sous le modèle de Bates : Monte Carlo (log-Euler + CIR full truncation) pour options lookback exotiques, pricer semi-analytique Carr-Madan via fonction caractéristique, surface 3D de volatilité implicite (grille K×T), smiles et term structure.
Carr-Madan FourierCIR full truncationρ → smile/skewSauts log-normaux