OBELISK / QUANT LAB / RISK TERMINAL

VaR · CVaR · Monte Carlo · Régimes HMM

Simulation Monte Carlo multi-actifs avec sauts de Merton (modèle Bates simplifié)

PARAMÈTRES

Capital ($)10000$

Rendement annuel μ10%

Volatilité annuelle σ25%

Horizon1j

Simulations10000

SAUTS MERTON

Intensité λ (sauts/an)0

Taille saut μ_J-5%

Vol saut σ_J10%

📊

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Monte Carlo avec sauts de Merton · VaR · CVaR · Distribution complète